考試時間:3小時考試形式:書面、閉卷試題類型:客觀判斷題考試內容和要求: 一.
損失分布(15%)
1. 基礎風險資本(rbc)2. 損失分布的數字特徵3. 損失額分布4. 損失次數分布
二. 總損失的數學模型(10%)
1. 獨立隨機變數和的分布2. 總損失額的分布(個別風險模型)3. 總損失額的分布(聚合風險模型)
三. 損失分布的統計推斷(15%)
1. 損失分布的擬合和擬合優度檢驗2. 貝葉斯方法3. 信度理論基礎
四.
損失分布的隨機模擬(15%)
1. 損失額的隨機模擬2. 損失次數的隨機模擬3. 總損失額的隨機模擬4. 隨機模擬的次數和精度
五.
相關分析和回歸分析(10%)
1. 相關分析2. 線性回歸分析3. 非線性回歸分析
六.
時間序列分析(15%)
1. 時間序列及其指標分析2. 時間序列的外推模型3. 隨機型時間序列分析
七. 效用理論(10%)
1. 效用期望決策2. 非壽險定價
八.
隨機過程(10%)
1. 泊松過程2. 馬爾可夫鏈3. 破產機率4.無賠款優待折扣(ncd)