北美精算師考試內容構成

在2000年,北美精算師協會將改變現有的考試體系,其中準精算師資格將由15門課程合併為6門課程(course),精算師的資格將加入另外兩門課程和職業發展課程,現簡單介紹如下:

(1)準精算師(asa)階段
課程1:精算科學的數學基礎 (mathematical foundations of actuarial science)
說明:這門課程的目的是為了培養關於一些基礎數學工具的知識,形成從數量角度評估風險的能力,特別是套用這些工具來解決精算科學中的問題。並且假設學員在學習這門課程之前已經熟練掌握了微積分、機率論的有關內容及風險管理的基本知識。
主要內容及概念:微積分;機率論;風險管理(包括損失頻率;損失金額;自留額;免賠額;共同保險和風險保費)。

課程2:利息理論,經濟與金融 (interest theory, economics and finance)
說明:這門課程包括利息理論,中級個體經濟學和總量經濟學,金融學基礎。在學習這門課程之前要求具有微積分和機率論的基礎知識。
主要內容及概念:利息理論;個體經濟學;總量經濟學;金融學基礎。

課程3:關於風險的精算模型 (actuarical models)
說明:通過這門課程的學習,培養學員關於隨機事件的精算模型的基礎知識及這些模型在保險和金融風險中的套用。在學習這門課程之前要求熟練掌握微積分、機率論和數理統計的相關內容。建議學員在通過課程1和課程2後學習這門課程。
主要內容及概念:保險和其它金融隨機事件;生存模型;人口數據分析;定量分析隨機事件的金融影響。

課程4:精算建模方法 (actuarial modeling)
說明:該課程初步介紹了建立模型的基礎知識和用於建模的重要的精算和統計方法。在學習這門課程之前要求熟練掌握微積分、線性代數、機率論和數理統計的相關內容。
主要內容及概念:模型的定義;為何及如何使用模型;模型優缺點;確定性的和隨機性的模型;模型選擇;輸入和輸出分析;敏感性檢驗;研究結果的經驗和反饋;回歸分析;預測;風險理論;信度理論。

課程5:基本精算原理的套用 (application of basic actuarial principles)
說明:這門課程提供了產品設計,風險分類;定價/費率厘定/建立保險基金,行銷,分配,管理和估價的學習。覆蓋的範圍包括金融保障計畫,職工福利計畫,事故撫恤計畫,政府社會保險和養老金計畫及有些新興的套用領域如產品責任,擔保的評估,環境的維護成本和製造業的套用。
該課程的學習材料綜合了各種計畫和覆蓋範圍以展示精算原理在各種研究領域中套用的一致性和差異性。為了鼓勵這種學習方法,該課程在研究各精算課題,如定價等時考慮該課題在各領域中的套用而不是相反。
主要內容及概念:計畫和產品設計;風險分類原理和技術;精算原理和實務在定價、費率厘定、建立保險基金及傳統和新興的套用領域中的套用;行銷、分配和管理;負債和保險基金評估的精算技術。

課程6:金融與投資 (finance and investments)
說明:該課程是用於投資和資產負債管理領域的精算原理的拓展。學員在完成該課程的學習後,將會對資本市場、投資工具、衍生證券及套用、投資組合管理和資產-負債管理有深入的了解。
主要內容及概念:資本市場和基本投資原理;資產-負債管理。