05風險理論
考試時間：2小時
考試形式：客觀判斷題
考試內容和要求：
考生應深入理解與掌握保險中基本的風險模型： 短期個別風險模型、 短期聚合風險模型、長期聚合風險模型，以及這些模型的相關性質；掌握效用函式與期望效用原理，並將期望效用原理運用於保險定價；掌握隨機模擬的基本方法。
a．保險風險模型：（分數比例約為70%左右）
1． 短期個別風險模型：
單個保單的理賠分布，獨立和分布的計算，矩母函式，中心極限定理的套用。
2． 短期聚合風險模型：
理賠次數和理賠額的分布，理賠總量模型，複合泊松分布及其性質，聚合理賠量的近似模型。
3． 長期聚合風險模型：
連續時間與離散時間的盈餘模型，理賠過程，破產機率，調節係數，再保險和團體保險中的風險模型及其性質。
b． 效用理論及其在保險中的套用：（分數比例約為20%左右）
1． 效用與期望效用原理，效用函式與風險態度。
2． 效用原理與保險定價。
3． 效用原理的套用。
c． 隨機模擬的基本方法：（分數比例約為10%左右）
均勻分布隨機數與偽隨機數，隨機數的產生方法，離散隨機變數與連續隨機變數的模擬，隨機模擬的套用。
參考書目：
《風險理論與非壽險精算》 （中國精算師資格考試用書） 謝志剛、韓天雄編著，南開大學出版社，2000年9月第一版，第四章、第五章、第六章、第七章、第八章（不包括8.7節和8.8節）