北美精算師考試簡介

在國際上最具代表性和權威性,規模最大、擁有最多會員精算師的組織是美國的北美精算師協會(society of actuaries,簡稱soa),享有極高的聲譽。目前擁有正式會員和準會員約16500名。

soa自1987年起與我國南開大學合作設立了精算教育培訓項目,並於1992年在南開設立考試中心。目前,在北京、上海、天津、長沙、合肥、深圳、西安、廣州共設有8個考試中心。

北美精算師協會精算師(含準精算師)的資格考試每年春季和秋季各進行一次,春季的考試一般安排在5月份的上旬和中旬,秋季的考試一般安排在11月份的上旬和中旬。

北美精算師協會的精算師資格分為兩個層次,正式精算師(fsa)資格和準精算師(asa)資格。申請者要得到準精算師的資格,需取得300個學分。準精算師要通過100系列和200系列的考試,其中100系列考試共有200學分,一般為選擇題,200系列考試共有100學分,一般為筆試題。在取得了準精算師(asa)資格後可以參加精算師(fsa)的資格考試,取得精算師的資格共需獲得450個學分。精算師的考試共有五個方向:財務、團體保險和健康保險、個人壽險和年金、養老金及投資,每個方向均有不同的選修課。

考試方式為英文試題。第一階段均為客觀題。第二階段有客觀題和主觀題。

精算師(asa)階段

課程1:精算科學的數學基礎(mathematical foundation of actuarial science)

主要內容及概念:微積分;機率論;風險管理(包括損失頻率;損失金額;自留額;免賠額;共同保險和風險保費)。

課程2:利息理論,經濟與金融(interest therory economics and finance)

主要內容及概念:利息理論;個體經濟學;總量經濟學;金融學基礎。

課程3:關於風險的精算模型(actuarica models)

主要內容及概念:保險和其他金融隨機事件;生存模型;人口數據分析;定量分析隨機事件的金融影響。

課程4:精算建模方法(actuarial modeling)

主要內容及概念:模型的定義;為何及如何使用模型;模型優缺點;確定性的和隨機性的模型;模型選擇;輸入和輸出分析;敏感性檢驗;研究結果的經驗和反饋;回歸分析;預測;風險理論;信度理論。

課程5:基本精算原理的套用(application of basic actuarial principles)

主要內容及概念:計畫和產品設計;風險分類原理和技術;精算原理和實務在定價、費率厘定、建立保險基金及傳統和新興的套用領域中的套用;行銷、分配和管理;負債和保險基金評估的精算技術。

課程6:金融與投資(finance and investments)

主要內容及概念:資本市場和基本投資原理;資產-負債管理。

精算師(fsa)階段

課程7:精算模型套用

主要內容和概念:模型設計或選擇;數據輸入分析;數據輸出分析;結果比較、檢驗和反饋。

課程8:特定的高級精算實務(advanced specialized actuarial practice)(從以下專題中選考一個方向)

主要內容和概念:(a)高級精算實務-財務(b)高級精算實務-團體人壽保險;個人和團體健康險(c)高級精算實務-健康管理實務(d)高級精算實務-個人壽險(e)高級精算實務-投資(f高級精算實務-加拿大養老金計畫(g)高級精算實務-美國養老金計畫。