考試內容和要求:
一. 損失分布(15%)
1. 基礎風險資本(rbc)
2. 損失分布的數字特徵
3. 損失額分布
4. 損失次數分布
二. 總損失的數學模型(10%)
1. 獨立隨機變數和的分布
2.總損失額的分布(個別風險模型)
3.總損失額的分布(聚合風險模型)
三. 損失分布的統計推斷(15%)
1.損失分布的擬合和擬合優度檢驗
2. 貝葉斯方法
3. 信度理論基礎
四. 損失分布的隨機模擬(15%)
1. 損失額的隨機模擬
2. 損失次數的隨機模擬
3. 總損失額的隨機模擬
4. 隨機模擬的次數和精度