美國期貨交易所契約

│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11

│)。

交易時間│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)。市場在假日或假日前將

│提前收盤,具體細節與交易所聯繫。

最後交易日 │從契約月份的第三個星期三往回數的第二個星期五,如該

│日為交易所假日,即再往回數一個工作日。

履約日 │期權交易期內的任何一個工作日。

交割方式│在相關期貨契約中採取一個多頭或空頭部位。

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iom3個月期歐洲美元期權契約

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交易單位│買進一張相關歐洲美元期貨契約的看漲期權或賣出一張歐

│洲美元期貨契約的看跌期權。

最小變動價位│1個基礎點或0.01imm指數點(每張契約25美元)。如係為對

│沖買賣雙方交易部位而進行的交易,變動價位可為0.005

│imm指數點(每張契約12.50美元)。

敲定價格*  │按可交貨的歐洲美元定期存款期貨契約的imm指數計算。

│imm指數水平低於88.00時按0.50間隔擴大或縮小,當imm

│指數高於88.00時,間隔為0.25。

每日價格最大波動限制│無

契約月份│3、6、9、12

交易時間│早7:20-下午2:00(芝加哥時間),到期契約的最後交易日

│交易截止時間為當日上午9:30,市場在假日或假日之前將

│提前收盤。具體細節與交易所聯繫。

最後交易日 │與相關期貨契約相同。

履約日 │期權交易期內的任何一個工作日。

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* cmf已提出將所有imm指數點的敲定價格間隔定為0.25的建議性條例,該條例有待於cftc批准。

在iom交易的另外幾種外匯期權契約除最小變動價位

和敲定價格不同外,在契約的其它規格上都相同(見下表)

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│  最小變動價位 │ 敲定價格

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澳大利亞元│1點或0.0001澳元(每張契約10澳元),  │間隔1美元(美元/澳元)

│如系對沖交易,最小變動價位可為 (│

│0.000055澳元)。 │

加拿大元 │1點或0.0001加元(每張契約10加元),  │間隔1/2美分(美元/加元)

│如系對沖交易,最小變動價位可為 (│

│0.000055加元)。 │