日 元 │1點或0.000001日元(每張契約12.50日元)│間隔0.0001美元(美元/日
│,如系對沖交易,最小變動價位可為│元)
│0.0000005(6.25日元)。 │
英 鎊 │1點或0.0002英鎊(每張契約12.50英鎊),│間隔2?1/2美分(美元/英
│如系對沖交易,最小變動價位可為0.0001│鎊)
│(6.25英鎊)。│
瑞士法郎 │2點或0.0001法郎(每張契約12.50法郎),│間隔1美分(美元/瑞士法
│如系對沖交易,最小變動價位可為0.00005│郎)
│(6.25法郎)。│
─────┴──────────────────┴───────────
蒲耳氏500種股票價格綜合指數期貨契約
(s&p 500)
──────────┬─────────────────────────
交易單位│用500美元乘以s&p500股票價格指數
最小變動價位│0.50個指數點(每張契約25美元)
每日價格最大波動│與證券市場掛牌的相關股票的交易中止相協調,有關此規
限制及交易中止 │定的細節,請與cme研究部聯繫。
開市限價│在交易剛開盤期間,最大價格波動額不得高於或低於上一
│交易日結算價5個指數點,假如期貨契約價格在開市後10
│分鐘時達到此停板額,交易將暫停2分鐘,然後按新的開
│盤價範圍重新恢復交易。
契約月份│3、6、9、12
交易時間│早8:30-下午3:15(芝加哥時間)
最後交易日 │最終結算價格確定日的前一個工作日。
交割方式│按最終結算價以現金結算,此最終結算價由契約月份的第
│三個星期五的s&p股票價格指數的構成股票市場開盤價所
│決定。
──────────┴─────────────────────────
iom蒲耳氏500種股票價格綜合指數期權契約
──────────┬─────────────────────────
交易單位│買進一張s&p500指數期貨看漲期權或
│賣出一張s&p500指數期貨看跌期權。
最小變動價位│0.05個指數點(每張契約25美元),如系買賣雙方為對沖
│而進行的交易,可按0.025個指數點(每張契約12.50美元
│)進行。
每日最大變動價位│當相關期貨觸及停板額時,所有s&p500期權交易均停止。
敲定價格* │以相關可交貨的s&p500指數期貨契約表示,間隔為不附小
│數的5,即110、115、120等。
契約月份│序列契約月份,包括從3月份開始的季度性周期(3、6、9
│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、