三是開展大量的市場調研。要有效地進行創造性工作，必須始終保持對資本市場的敏感性，關注資本市場的新動態、新熱點、監管對象的新情況，並深入調查研究，探索新的監管對策。深圳證監局主動針對法律法規及相關制度不完善之處，通過創新，填補監管空白，促進基礎制度完善。從XX年即提出了客戶保證金第三方獨立存管思路，研究證券公司客戶保證金存管制度的改革方案，XX年起草了《關於改革證券經營機構客戶交易結算資金存管模式的建議》，XX年進一步上報了《關於證券公司客戶交易結算資金集中存管模式監控方案的報告》，對保證金集中存管模式的監控思路、架構設計等提出了一系列改革方案，為推動證券市場規範與安全做出了貢獻。深圳證監局還注意以防範和化解市場風險為重點，探索有效監管途徑。“深中浩”XX年10月22日被終止上市時，是我國第一家“退市”的上市公司，尚未委託證券經營機構為其股份代辦轉讓服務。當時的證券管理法律、法規、規章和規則有關公眾公司股份的規定只適用上市公司和股份轉讓公司，對退市公司在公司退市後到委託證券經營機構代辦其股份轉讓之前這一段時期的股份託管、登記、轉讓、過戶沒有明確規範。深圳證監局及時向證監會提交了《關於規範退市公司股份變更行為的建議》，明確建議上市公司退市之日起股份集中託管在經批准的證券登記結算機構，並由符合資格的證券經營機構代辦其股份轉讓業務。目前市場上按照這一原則，已實現了股份退市與代辦股份轉讓相銜接。
（三）創新監管手段成為創造性開展工作的重要工具。
一是自主開發，鑄造監管之劍。
證券經營機構的業務活動主要通過電腦系統發生和記錄，傳統的檢查方式從財務資料入手，以手工方式進行數據分析，具有很大的局限性。深圳證監局將這一難題變為課題，以學習促創新，從XX年下半年開始，克服種種困難，攻破了多個技術難題，於XX年初開發出“證券營業部現場檢查分析系統”，直接從交易系統中提取所需的檢查數據，按照預設的檢查指標參數模型，進行統計、歸納和比對，從中發現違規線索和數據證據，準確率幾乎“百發百中”，大大提高了工作質量和工作效率。在這一成功案例的啟發下，又自主開發了“證券營業部網路漏洞檢測系統”、“證券經營機構信息採集與分析系統”、“期貨經營機構現場檢查系統”、“轄區期貨經營機構財務統計數據及客戶保證金數據報送平台”等，既有效震懾了證券違法違規行為的發生，又大大提高了現場檢查的效率。
二是藉助外力，尋找千里眼順風耳。浩如煙海的上市公司公開信息、新聞報導、市場傳聞，如何才能及時、準確、完整、有效的進行收集和識別，深圳證監局巧妙地通過“深圳市企業信用網”，監管人員足不出戶，就可以查到深圳企業的工商、稅務、公安、海關、法院、勞動、社保等信息，使得那些隱瞞重大信息的公司難以遁形。此外，合理地使用“wind”等外部資訊平台，實現上市公司信息檔案管理的電子化、查詢的便捷化和數據分析的智慧型化，擺脫手工操作、紙面管理的傳統方式，使監管效率大大提高。
二、以學習促團隊建設，團隊戰鬥力顯著增強