額及交易停板額將根據道瓊斯工業平均指數每下降250點
和400點而計算,具體規格見cbot規章條例。
cbot抵押證券期貨、期權契約
期貨
期權
交易單
利率交易
最小變動價位
敲定價格
每日價格最大
波動限制
契約月份
交易時間
最後交易日
交割方式
契約到期日
100,000美元面值
交易所每個月將按美國國家抵押
協會抵押證券利率制訂未來四個
月的新利率;交易按接近平價(
100)水平進行,但不能大於平
價。
1/32點(每張契約31.25美元)
不高於或低於上一交易日結算價
格各3點(每張契約3,000美元)
(可擴大至4•1/2點)
4個連續月份
早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
交割月第三個星期三之前的星期
五下午1:00
根據最後交易日的抵押證券取樣
價格以現金結算。
一個列明交割月份和利率的cbot
抵押證券期貨契約單位
1/64點(每張契約15.625美元或
15.63美元)
1點的整倍數(1,000美元)
3點(每張契約3,000美元)
連續4個月份
早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
相關期貨交割月最後交易日的下
午1:00(芝加哥時間)
最後交易日的晚上8:00(芝加哥
時間),實值期權將自動履約。
cbot市政公債券指數期貨、期權契約
期貨
期權
交易單位
最小變動價位
敲定價格
每日價格最大
波動限制
契約月份
交易時間
最後交易日
交割方式
契約到期日
用1000美元乘以債券購買公司的
“市政公債指數”。90-00價格
反映在契約價值上為90,000美元
。
1/32點(每張契約31.25美元)
不高於或低於上一交易日結算價
格各3點(每張契約3000美元)。
3、6、9、12月
早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
從交割月最後營業日往回數的第
八個營業日。
市政公債券指數期貨在最後交易
日以現金結算。最後交易日結算
價等於債券購買公司的當日的市
政公債指數價值。
可於3、6、9、12月交割的一個
cbot市政公債券指數期貨契約單
位。
1/64點(每張契約15.63美元)
按當時市政債券期貨價格2點的
整倍數(XX美元)
不高於或低於上一交易日結算權
利金價格各3點(每張契約3,000
美元)
3、6、9、12月
早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
相關期貨交割月最後交易日的下
午2:00(芝加哥時間)
最後交易日的晚8:00(芝加哥時
間)。
cbot 30天期利率期貨契約 交易單位
最小變動價位
價格基點
每日價格最大波動限制
契約月份
交易時間
最後交易日
交割方式
5,000,000美元
按30天計算之5,000,000美元的0.01個百分點(每一基礎
點41.67美元)
用100減去月平均隔夜聯邦基金利率。
150個基礎點
連續的7個日曆月份之後再加上第七個月份後的3、6、9、
12月契約周期的頭2個月份。
早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
交割月的最後一個營業日。
契約根據交割月的平均日聯邦基金利率以現金交割。
日聯邦基金利率由紐約聯邦儲備銀行計算和公布。
cbot 5年期中期國庫券(t-note)期貨契約
交易單位
最小變動價位
每日價格最大波動限制
契約月份
交易時間
最後交易日
交割等級
交割方式
100,000美元面值t-bond。