最小變動價位
敲定價格
澳大利亞元
加拿大元
日元
英鎊
瑞士法郎
1點或0.0001澳元(每張契約10澳元),如
系對沖交易,最小變動價位可為0.00005(
5澳元)。
1點或0.0001加元(每張契約10加元),如
系對沖交易,最小變動價位可為0.00005(
5加元)。
1點或0.000001日元(每張契約12.50日元)
,如系對沖交易,最小變動價位可為
0.0000005(6.25日元)。
1點或0.0002英鎊(每張契約12.50英鎊),
如系對沖交易,最小變動價位可為0.0001
(6.25英鎊)。
2點或0.0001法郎(每張契約12.50法郎),
如系對沖交易,最小變動價位可為0.00005
(6.25法郎)。
間隔1美元(美元/澳元)
間隔1/2美分(美元/加元)
間隔0.0001美元(美元/日
元)
間隔2•1/2美分(美元/英
鎊)
間隔1美分(美元/瑞士法
郎)
蒲耳氏500種股票價格綜合指數期貨契約
(s&p 500)
交易單位
最小變動價位
每日價格最大波動
限制及交易中止
開市限價
契約月份
交易時間
最後交易日
交割方式
用500美元乘以s&p500股票價格指數
0.50個指數點(每張契約25美元)
與證券市場掛牌的相關股票的交易中止相協調,有關此規
定的細節,請與cme研究部聯繫。
在交易剛開盤期間,最大價格波動額不得高於或低於上一
交易日結算價5個指數點,假如期貨契約價格在開市後10
分鐘時達到此停板額,交易將暫停2分鐘,然後按新的開
盤價範圍重新恢復交易。
3、6、9、12
早8:30-下午3:15(芝加哥時間)
最終結算價格確定日的前一個工作日。
按最終結算價以現金結算,此最終結算價由契約月份的第
三個星期五的s&p股票價格指數的構成股票市場開盤價所
決定。
iom蒲耳氏500種股票價格綜合指數期權契約 交易單位
最小變動價位
每日最大變動價位
敲定價格*
契約月份
交易時間
最後交易日
履約日
交割方式
買進一張s&p500指數期貨看漲期權或
賣出一張s&p500指數期貨看跌期權。
0.05個指數點(每張契約25美元),如系買賣雙方為對沖
而進行的交易,可按0.025個指數點(每張契約12.50美元
)進行。
當相關期貨觸及停板額時,所有s&p500期權交易均停止。
以相關可交貨的s&p500指數期貨契約表示,間隔為不附小
數的5,即110、115、120等。
序列契約月份,包括從3月份開始的季度性周期(3、6、9
、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、
11)
早8:30-下午3:15(芝加哥時間)
凡是按3月份開始的季度性周期月份期權契約,其最後交
易日與相關期貨契約相同,其它交割月份契約最後交易日
為契約第三個星期五。
期權交易期內的任何一個交易日。
在相關期貨契約中採取一個多頭或空頭部位。到期的按3
月份季度周期月份交割的實值期權契約,如果不向票據交
換所提出異議的話,將自動被履約,並按相關期貨契約的
最終結算價以現金交割。
* cmf已提出將3月份季節周期中的第三個近期交割月份的敲定價格間隔改為10個指數點,即110、120、130等的建議條例,該建議條例正有待於cftc批准。
咖啡、糖和可可交易所(csce)可可期貨契約
交易單位